HTML:

<form id='miFormulario'>
<select name="provincia" id="provincia">
    <option value="">Seleccione una Provincia...
</select>
</form>

JavaScript:

miformulario = document.querySelector('#miFormulario');
window.addEventListener("load", function() {
        cargarProvincias(event);
    }, false);

//Funcion para cargar las provincias al campo "select".
function cargarProvincias() {
    //Inicializamos el array.
    var array = ["Cantabria", "Asturias", "Galicia", "Andalucia", "Extremadura"];
    //Ordena el array alfabeticamente.
    array.sort();
    //Pasamos a la funcion addOptions(el ID del select, las provincias cargadas en el array).
    addOptions("provincia", array);
}

//Funcion para agregar opciones a un <select>.
function addOptions(domElement, array) {
    var selector = document.getElementsByName(domElement)[0];
    //Recorremos el array.
    for (provincia in array) {
        var opcion = document.createElement("option");
        opcion.text = array[provincia];
        selector.add(opcion);
    }
}